Estimările pe un orizont de 12 luni, respectiv septembrie 2024 - septembrie 2025, indică majorări ale probabilității de nerambursare pe toate segmentele principale de credit, potrivit Raportului asupra stabilității financiare al Băncii Naționale a României, citat de Agerpres. „Deși manifestarea riscului de credit a fost limitată până în prezent, preocupările în această privință se mențin. În ansamblu, capacitatea sectorului real de onorare a serviciului datoriei a avut evoluții mixte de la data ultimului Raport, însă se menține la niveluri adecvate. Pe de-o parte, de la începutul anului 2024, calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nefinanciare de către instituțiile de credit s-a îmbunătățit, rata creditelor neperformante ajungând la 3,8% în septembrie 2024. Pe de altă parte, în cazul sectorului populației există semne de deteriorare ușoară a calității activelor băncilor. Astfel, rata creditelor neperformante a ajuns la valoarea de 3,3% în septembrie 2024, de la 3,2% pe parcursul anului precedent și de la minimul atins în iunie 2022 (2,96%)”, se spune în Raport.

BNR menționează că, pentru anumite segmente de creditare, riscul de credit este mai ridicat, respectiv în cazul împrumuturilor acordate IMM (rata NPL - rata creditelor neperformante este 4,7% față de 2,2% pentru corporații, septembrie 2024), al expunerilor față de piața imobiliară comercială (rata NPL 4,6% față de 3,8% la nivelul agregat al companiilor nefinanciare), precum și în cazul creditelor de consum acordate populației (rata NPL 5,7% față de 3,3 la nivelul agregat al populației).

Persistența multiplelor incertitudini pe plan economic a determinat evoluții mixte și în ceea ce privește perspectivele viitoare privind riscul de credit. „Estimările pe un orizont de 12 luni (septembrie 2024 - septembrie 2025) indică majorări ale probabilității de nerambursare pe toate segmentele principale de credit (+1,4 puncte procentuale până la 4,6% pentru credite acordate companiilor nefinanciare, +0,6 puncte procentuale până la 3,5% pentru credite de consum acordate populației și +0,02 puncte procentuale până la 0,25% pentru creditele ipotecare acordate populației)”, se spune în Raport.

Potrivit BNR, poziția bilanțieră a populației și firmelor are o influență semnificativă asupra capacității acestora de onoare a serviciului datoriei, acestea înregistrând evoluții mixte de la data ultimului Raport. Pe de-o parte, sănătatea financiară a firmelor a înregistrat o degradare în anul 2023 în termeni anuali, observată în majoritatea indicatorilor financiari. În acest context, indicatorul de sănătate financiară a companiilor din România s-a deteriorat la finalul anului 2023 comparativ cu anul anterior, însă continuă să se situeze confortabil deasupra zonei de risc.

În contrast, sectorul populației și-a consolidat avuția și rezistența în fața șocurilor, pe fondul creșterii susținute a activelor financiare (+7% în iunie 2024 în termeni anuali), dar și al diminuării ponderii serviciului datoriei în venitul disponibil. Avuția netă a populației reprezintă circa 39% din avuția netă națională, iar activele financiare deținute contabilizează circa 27% din totalul activelor financiare la nivelul economiei.

BNR menționează că riscurile cibernetice rămân ridicate în contextul geopolitic tensionat și al evoluției digitalizării și inteligenței artificiale, incidentele din sectorul bancar fiind în creștere în ultimii ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a generat atacuri cibernetice pe scară largă împotriva entităților cu sediul în UE. Chestionarul privind evaluarea riscurilor al ABE arată că riscurile cibernetice și securitatea datelor ocupă cel mai important loc în rândul riscurilor operaționale, urmate de riscurile de conduită și juridice, precum și de fraudă. Banca Centrală Europeană a finalizat testarea rezistenței cibernetice la stres, care a evaluat modul în care băncile ar reacționa la un incident de securitate cibernetică sever, dar plauzibil, și cum s-ar recupera după un astfel de eveniment. În ansamblu, testul de stres a arătat că băncile au instituite cadre de răspuns și redresare, dar există spațiu pentru îmbunătățire.

În plus, intrarea în vigoare a Regulamentului european Digital Operational Resilience Act (DORA) din 17 ianuarie 2025 va oferi un cadru solid care va cere băncilor să-și intensifice eforturile pentru a promova o cultură a gestionării continue a riscului cibernetic. Acest nou regulament al UE urmărește să consolideze securitatea informatică a entităților financiare și să se asigure că sectorul financiar al UE poate rămâne rezistent în cazul unei perturbări operaționale grave.

Dezvoltarea inteligenței artificiale la nivelul UE este o prioritate și pentru Comisia Europeană, care susține că blocul comunitar trebuie să aibă ambiția de a fi lider în dezvoltarea inteligenței artificiale pentru sectoarele sale puternice, de a recâștiga și de a păstra controlul asupra datelor și a serviciilor cloud sensibile și de a dezvolta o susținere financiară solidă și forța de muncă adecvată pentru a sprijini inovația în domeniul informaticii și al inteligenței artificiale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)